AI量化交易系统开发：特征工程（技术指标+基本面+情绪因子+另类数据）；ML模型选择（XGBoost预测方向，LSTM捕捉时序模式，强化学习直接优化策略）；正确回测方法（时间序列交叉验证，避免数据窥视偏差）；风险管理（Kelly公式仓位管理，最大回撤控制，协方差矩阵动态调整）；实盘部署（Interactive Brokers API，执行延迟监控，实时风控熔断）；常见过拟合陷阱（过度优化超参数，回测周期太短，忽略交易成本）；监管合规（高频交易监管，做市商规则）。