AI信用风控系统：特征工程（传统特征：收入/负债比、历史还款；另类特征：手机行为数据、电商消费模式、社交关系图谱）；模型选择（梯度提升最优，深度学习处理非结构化数据，集成模型提升稳定性）；可解释性要求（SHAP值解释每个申请决策，满足ECOA和GDPR要求）；公平性评估（各受保护群体拒绝率差异测试，群体间模型性能差距）；模型监控（PSI指数监控特征分布漂移，月度AUC追踪，自动重训练触发）；监管合规（公平贷款法，对抗性测试，决策可解释性文档）。